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La logique d'investissement de Boursif.com

La logique d'investissement de Boursif.com est de mêler modèles mathématiques (quantitatifs) et idées fondamentales, reliées avec des outils d'analyse chartiste. Pour cela, il faut mettre en place tous les outils dont se nourrissent les différents modèles...

 

L'implémentation de la tool box

L'un des process reposent sur le principes des chaînes de Markov. Cet outil d'analyse permet de disséquer les différentes séquences traversées par le marché à la manière de l'ADN pour le génome humain. Il faut calibrer le modèle afin qu'il définisse plusieurs intervalles équi-probables de hausse, de baisse et de stagnation. Un total de 5 lettres pour ce mini-alphabet indiciel. Sans dévoiler l'intégralité de la mécanique quantitative à la base de cette analyse, on peut considérer que le marché stagne sur un intervalle d'une séance lorsqu'il termine entre -0,2% et +0,2%. Ce sera la lettre centrale C de cet alphabet. Une vraie hausse statistique sera une séance qui dépasse +0,9% et de manière symétrique une vraie baisse sera une séance qui s'affiche à -0,9% ou au delà. Ce seront respectivement les lettres E et A. Et les lettres B et D seront les séances entre les deux, c'est à entre +0,2% et +0,9% pour la lettre D et entre -0,9% et -0,2% pour la lettre B. On aboutit ainsi à une nouvelle manière d'appréhender l'évolution des marchés : non plus sous forme de bar charts ou de chandeliers japonais, mais de séquences de lettres de type : ADCCE ou bien encore EDBAA.

Repérer des schémas gagnants

Tout l'enjeu ensuite est de repérer les schémas qui statistiquement sont représentatifs et significatifs pour tenter de prendre le pari qu'ils se reproduiront encore dans le futur. Le modèle va donc observer, en s'appuyant sur une base de donnée de 15ans, ce qu'il se passe sur la 6ème séance journalière suivant justement une séquence EDBAA (c'est à dire "forte hausse", "hausse modérée", "baisse modérée", "forte baisse" et "forte baisse"). Statistiquement y-a-t-il alors plus souvent des rebonds ou bien une poursuite de la baisse ? Le modèle repère dans l'historique comment de fois cette configuration a été observée. Si elle n'a pas été observée suffisamment de fois, elle ne sera pas statistiquement fiable donc le modèle ne prendre jamais de position à la suite d'une telle configuration. Si en revanche, cette séquence EDBAA est déjà apparue 52 fois et que sur ces 52 occurrences cela a produit dans 75% une forte baisse (lettre A) alors le modèle pourra tenter de prendre une position vendeuse sur la clôture même du jour qui vient de se terminer (le modèle fonctionne en live donc on sait 20 secondes avant le close quelle est la projection estimée pour le lendemain et il est rare qu'il est un mouvement suffisamment conséquent en 20 secondes pour changer la donne. Cela laisse le temps de passer un ordre en machine).

Profiter de configurations gagnantes répétitives

Graphiquement, voici ce que cela peut donner sur l'indice Eurostoxx50 en date de fin Janvier 2016 (l'exemple est volontairement mis avec cette date). Comme on peut le constater, le modèle crée d'abord le génome boursier :

 

La logique d'investissement de Boursif.com

Et tout l'enjeu de la suite du process est de construire la matrice de décision suivante :

La logique d'investissement de Boursif.com

Là il est déjà plus facile de percevoir les probabilités estimées par le modèle pour l'apparition de tel ou tel scénario futur. En sous-marin, le modèle calcule la pertinence de chaque configuration. Ca il n'est pas possible de le percevoir sur le graphique ci-dessus. Il faut bien garder un peu de mystère.

 

L'approche "Quantamentale"

Mêler conception de modèles et intégration de chiffres fondamentaux commes les statistiques économiques, certains appellent ce type d'approche de trading du "Quantamental". Car tout l'enjeu va être de faire le bon mix entre suivre les différents outils d'aide à la décision (dont les chaînes de Markov sont un bon exemple ci-dessus) et également réussir à tenir compte de l'environnement macro-économique car les indices réagissent avant tout aux différents chiffres/stats fondamentaux. Les prises de décisions de Boursif.com sont au final discrétionnaires...

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