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Série de questions troublantes sur le marché actuel et sur la stratégie Boursif...

Qu'était-il écrit dans l'analyse d'hier soir ?

Le pivot Daily sur l'indice Eurostoxx50 devait être 3296 pour aujourd'hui. Force est de constater que le point bas fut pour la séance qui vient de se terminer sur la zone des 3300, soit juste au dessus du pivot des 3296. Si ce n'est pas une preuve que les algorithmes se calent très exactement sur les comportements mathématiques que modélisent le modèle propriétaire développé ici sur Boursif.com pour les décrypter...Ce n'est la première fois que le modèle prouve sa pertinence et ce ne sera pas la dernière, mais surtout cela démontre la psychologie à l'oeuvre en ce moment : le marché est totalement aux mains des robots ! Il n'y a aucun flux vendeurs et le reste est dominés par la finance quantitative haute fréquence.

 

Quel sera le pivot pour demain ?

Le pivot Daily sera à...3301 ! Soit le point bas d'aujourd'hui ! Autre tour de magie ? Non ! Les algorithmes intègrent les données ingérées par le modèle Boursif. Il a été conçu dans cette optique précise. La projection du point Daily Boursif, grâce à sa formule mathématique particulière et très précise, intègre la volatilité du marché et le niveau d'activité de l'indice. Il n'y a aucun hasard : le robots font exactement ce travail là ! Par conséquent, la baisse n'arrive absolument pas à se matérialiser en ce moment car ces derniers sont à l'oeuvre et seuls aux commandes.

 

Le pivot Weekly reste ancré à 3174 pour le moment

Cela fait 134 ticks d'écart par rapport au pivot Daily. Cet écartement reste stable. Il n'y a pas de tension particulière pour le moment car il faudrait un écart de plus de 180 ticks pour indiquer une surtension anormale.

 

Pourquoi y-a-t-il eu un rebond en toute fin de séance ?

Le marché étant totalement aux mains des algorithmes, ces derniers ont remonté totalement artificiellement le marché à son niveau de close d'hier sur les dernières minutes de la journée. C'est la manière traditionnelle tout à fait classique dont ils procèdent. Ils créent un environnement de "range" où ils opèrent avec une efficacité redoutable pour piéger les quelques flux humains.

 

Que disent les chaînes de Boursif ?

Elles indiquaient 66% de chance que le close reste entre 2 bornes serrées comprises entre 3310 et 3327. Ce fut exactement le cas. Pour demain, le biais est haussier statistiquement, avec 77% de chance que le marché finisse au close au dessus de 3309. La probabilité d'une sortie de range par le haut se renforce progressivement. Il y a par exemple 1 chance sur 5 demain que le close s'affirme au dessus de 3349. C'est statistiquement significatif, surtout que la configuration actuelle a été vue 57 fois dans le passé sur plus de 4300 séances en 16 ans. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est deux fois plus que la moyenne des autres configurations qui sont généralement vues une trentaine de fois. Avec 57 occurences statistiques, c'est mathématiquement intéressant.

 

Ce billet quotidien vous aide-t-il ?

Je me pose toujours la question personnellement de savoir comment vous interprétez ces quelques lignes de fin de séance. Je reçois régulièrement vos courriers de lecteurs et d'ailleurs cela me fait penser que cela fait très longtemps que je n'ai pas fait un vrai courrier des lecteurs. J'intègre dans mes articles quotidiens des réponses à vos questions mais ce serait pas mal que je ré-institutionnalise une rubrique hebdomadaire (je démarre même dès maintenant en répondant à certains emails récents via le biais des paragraphes ci-dessous). Déjà par correction à vos nombreuses questions et puis aussi parce qu'en termes de trafic c'était l'une des rubriques les plus suivies. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté en fait. Ou en fait si je pense savoir : ayant souffert depuis l'élection de Trump en termes de performance, je me suis naturellement replié en mode "re-focus" car tout simplement je ne suis ni là pour donner des leçons de trading, ni apprendre à qui que ce soit ce qu'il faut faire sur les marchés. Ce qui est fait est fait. C'est ainsi. J'assume (sinon je ne tiendrai pas ce blog et ne choisirais pas la totale transparence) bien que je sache au fond de moi que je pouvais faire différemment. C'est ainsi. Le challenge est désormais de remonter la pente en remettant tout bien dans l'ordre comme au démarrage de l'expérience en trading social sur TradingFloor.com. C'est lorsque je reste dans la "zone" que je suis bon.

 

Qu'est-ce qui a planté depuis fin septembre ?

Je l'avoue et le reconnais humblement : je me suis mis une pression à partir du 27 septembre (jour exact où j'ai atteint +108% de performance en moins de trois mois). Ce fut au final très négatif et destructeur. Là encore c'est ainsi et ce qui est fait est fait. L'histoire ne peut plus être changée. Les ouvrages de Caroline Domanine m'ont particulièrement aidé ces dernières semaines. Je tiens à le souligner ici et si elle lit ces lignes (on ne sait jamais) : merci ! Je ne tiens pas spécialement à changer ma stratégie. C'est l'augmentation de la taille qui a été mon erreur stratégique. Je le sais pertinemment.

 

Mes performances globales ressemblent-elles du coup à quelque chose suite à cela ?

Evidemment...non ! C'est visible et je ne cache rien : http://www.boursif.com/2016/12/bilan-2016-des-operations-de-trading-du-portefeuille-boursif.html

Mes performances n'intègrent certes pas mes gains du référendum UK car le compte tradingfloor a été activé le 18 juillet, mais cela ne change rien au fait que la séquence depuis le 27 septembre est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire avec son compte de trading. J'ai "cramé" mon compte comme les 95% des comptes créés par des particuliers. Je m'en veux mais cela ne change rien à l'affaire.

 

Que faut-il faire maintenant ?

Désormais ce qu'il faut faire c'est reconstruire la performance et le compte. C'est un travail de patience et de longue haleine. Ca prendra certainement 2 ou 3 ans. C'est une autre réalité. Je ne remonterai pas le compte à mes 25.000 euros initiaux cette année. C'est techniquement impossible. Et je n'ai pas envie de reproduire l'erreur de repartir sur des leviers importants.

 

Sur quels outils je m'appuie pour poursuivre mon travail d'améliorations ?

J'ai lu beaucoup durant les fêtes. Et j'ai aussi pas mal visionné de vidéos de Thami Kabbaj ces derniers jours. Sa TKL Trading School est un bon modèle pour éviter ce genre de piège qui entraîne la ruine de son compte de trading. Je lui adresse mes félicitations pour tout le travail accompli et disponible sur sa chaîne Youtube. Voilà un trader-entrepreneur qui a du cran, de la patience et une bonne logique. Je suis personnellement spontanément très fan !

 

L'Aventure est-elle "dead" ?

Il y a des chances. Il est quasiment impossible de remonter un compte de trading "cramé". C'est un constat et surtout les résultats de l'étude AMF sur plus de 15.000 comptes de trading entre 2009 et 2012 montrent que seuls 5% des comptes finissent à remonter dans le vert. C'est une statistique commune à plein de business du reste. Les gens tentent des choses et la plupart râtent et vont faire autre chose. Donc oui, il y a de grandes chances que le compte soit perdu à ce stade. C'est juste mathématique. Cela fait donc une perte significative. Une leçon couteuse et il est logique de tirer cette conclusion et de ne pas s'illusionner.

 

Est-ce que cela m'impacte personnellement ?

Pour le coup oui. Je ne suis pas très confortable depuis ce dernier mois et demi. Je le sens. Je ne suis plus aussi serein dans mon approche. J'ai bien compris et intégré que j'ai fait 2 erreurs majeures : l'une en revendant une couche supplémentaire de futures le 9 novembre à 8h03 et l'autre en me crispant sur un short suite au référendum italien qui fut suivi d'un rally bancaire massif historique. Mon trading s'est écarté de son équilibre naturel entre longs et shorts.

 

Est-ce que cela remet en cause la pertinence du modèle Boursif ?

Non. Absolument pas. Je sais que j'ai commis des erreurs sur le Money Management et le Risk Management. Sur les points d'entrée, le modèle reste pertinent. C'est la raison pour laquelle je continue à écrire chaque jour un article de fin de séance, sinon j'arrêterais...Je ne vais pas faire un truc si il n'a ni queue ni tête. J'ai d'autres obligations entrepreneuriales et je n'ai pas de temps à perdre à cela si il n'y a rien de solide ou d'intéressant dont je sois persuadé.

 

Je me suis fixé comme objectif d'être plus flexible et plus constant en 2017.

Je ne ferai peut-être pas d'argent du tout, mais déjà si j'atteins ces 2 objectifs je serai content.

 

Est-ce que je ne pourrai pas m'ouvrir à une approche plus Global Macro ?

Je ne m'interdis pas d'étudier la possibilité d'intégrer dans l'approche Boursif l'EURUSD et les futures Bund. C'est assez cohérent et cela s'imbrique pet-être bien dans les travaux que je mène. C'est un peu tôt pour le dire et j'en reparlerai plus tard durant ces prochains mois. Je suis en train de travailler à quelque chose sur ces 2 thématiques. Le marché étant dans une camisole algorithmique comme entre 2005 et 2006 sur l'Eurostoxx50 et comme cela risque de durer longtemps, il faut se réinventer et trouver des sources additionnelles d'idées. Rien n'est validé à ce jour. Je mène des expériences pour voir ce que cela pourrait donner et si cela pourrait être profitable.

 

Est-ce que je crois à un pullback massif du marché après le 20 Janvier ?

En fait, cela ne m'importe plus d'essayer de prévoir quoi que ce soit pour cette année 2017. J'avais des convictions fortes en 2016 mais j'ai eu tort. Je vais me refocaliser sur l'approche Boursif qui reste court-terme et un poil moyen-terme, mais le fondamental m'a coûté cher en 2016 donc je tire leçon.

 

Agréable soirée et merci de votre lecture ! Et j'espère en tous les cas que vous appréciez ma transparence. C'est un de mes objectifs depuis le lancement de l'Aventure donc c'est quelque chose à laquelle je ne veux absolument déroger. Même dans l'échec actuel...

Yannick

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